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À propos de Chapados Couture Capital

Gestionnaire en émergence quantitatif établi à Montréal, Chapados Couture Capital (C3) gère des stratégies alternatives de primes de rendement basées sur les options et développe aussi des stratégies de portefeuille d’actions basées sur la sélection et la réplication de facteurs de rendements

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Vision

Dénicher des occasions systématiques nous permettant de dégager une prime de rendement durable en échange d’un risque acceptable et adéquatement quantifié.

Passion

Avec une collaboration de recherche remontant à plus d’une décennie, les fondateurs de C3 partagent une préoccupation centrale: comprendre le délicat équilibre entre la science et l’art de modéliser les marchés de capitaux. Celle-ci engendre autant un désir d’améliorer les méthodologies de modélisation quantitatives les plus avancées, qu’une fascination pour la découverte et l’analyse des scénarios rares pouvant perturber les marchés.

Professionnels du placement

Nicolas Chapados, CFA

Modélisateur pragmatique

Nicolas Chapados détient un diplôme d’ingénieur de l’Université McGill et un doctorat en informatique de l’Université de Montréal. Conjointement à son directeur de thèse, Pr. Yoshua Bengio, il co-fonde ApSTAT Technologies en 2001, une firme de transfert technologique en apprentissage automatique (machine learning) afin d’appliquer les idées de pointe de la recherche académique à des domaines tels que la prévision d’affaires, la planification en chaîne logistique et la gestion de portefeuille. Au cours d’une fructueuse collaboration entre ApSTAT et Desjardins Gestion d’Actifs (2003–2008), il assura la recherche et développement de stratégies de prévision et de gestion du risque sur les marchés de commodités. En 2012, il co-fonde Chapados Couture Capital avec Eric-Paul Couture dans le but de commercialiser leur expertise en matière de stratégies quantitatives de placement. Précédemment, Nicolas fut chercheur dans le groupe de recherches en reconnaissance de la parole chez Nortel Networks (1994–1999), où il mena la conception et l’implantation d’un gestionnaire de dialogue pour des applications en reconnaissance vocale. Il détient le titre de d’analyste financier agréé (CFA).

Éric-Paul Couture, CFA

Économiste sceptique

Éric-Paul Couture co-fonde Capital Quantitatif, une division de AMI Partners Inc. (devenu TD Capital Quantitatif) en 1992 avec Carl H. Otto, firme qui fut un pionnier canadien en gestion semi-active de portefeuilles d’actions canadiennes à risque contrôlé. En tant qu’associé principal et gestionnaire de portefeuille pendant quatre ans, il présida à la croissances des actifs sous gestion de 250M$ à 5G$. Par la suite, en tant que directeur de la recherche et gestionnaire de portefeuille actif chez Barclays Global Investors Canada, il contribua au développement, à la validation et au déploiement du véhicule institutionnel Canada Alpha Tilt de BGI, lequel s’est démarqué avec un ratio d’information de 1.0 pour des actifs sous gestion de l’ordre de 300M$.

M. Couture possède 27 ans d’expérience dans l’industrie du placement. Il détient un baccalauréat en finance de l’Université McGill, une maîtrise en économie minérale du prestigieux Colorado School of Mines, et est présentement à compléter une maîtrise en statistiques de l’Université McGill.

Philosophie de placement

Credo 1

  • Nous croyons que les marchés de capitaux représentent un écosystème compétitif d’occasions d’être compensé pour assumer une multitude de risques économiques. Certaines de ces occasions sont éphémères; d’autres sont le produit d’opinions irrationnelles. Nous sommes à la recherche de celles qui sont économiquement justifiées et durables.

Credo 2

  • Nous croyons que la validité empirique d’une prime de risque doit être appuyée par une compréhension théorique de ses fondements économiques.

Credo 3

  • Nous croyons que le contenu informationnel de la plupart des sources d’alphas en placements se retrouve éventuellement diffusé aux autres participants du marché par le biais d’interactions transactionnelles, de sorte que les rendements ajustés pour le risque sont à la longue ramenés à la moyenne. Par conséquent, le consensus du marché est ordinairement le meilleur point de départ pour atteindre un compromis à long terme optimal entre rendements espérés, risques identifiés et coûts d’exécution certains.

Contact

Chapados Couture Capital
300 Léo-Pariseau, bureau 2212
Montréal (Québec) H2X 4B3
Canada
Tél: +1 (438) 384-3219

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